הבורסות ברחבי העולם הציגו דרגות שונות של תנודתיות בעקבות מגיפת COVID-19 האחרונה.

מטרתה של העבודה הנוכחית היא לבדוק את ההשפעה של מגיפה זו על התנודתיות בבורסה ועל שוק המניות.

המשקיעים קובעים ומחליטים על התיק בסיכון. תורת הפרוספקט מתרכזת סביב התנהגותו וחריגותיו של משקיע שנמנע מהסיכון, מה שמסביר את המתאם השלילי בין סיכון לתשואה. בהתאם לכך, תיאוריית הסיכויים יכולה להיות ההסבר לתופעה לתשואות מניות ויחסים שליליים ממגפה.

בהתבסס על הספרות והרקע התיאורטי הנ"ל, המוטיבציה למחקר זה היא להעריך את התנהגות השוק הפיננסי במהלך המגיפה. המטרה היא לבחון את התנודתיות של שוק המניות במהלך המגיפה.

ניתוח שוקי ההון במרכז אירופה בהקשר למגפת COVID-19 העולמית, כלל נתונים המתייחסים לציטוטים של מדדי הבורסה של אוסטריה (ATX), סלובניה (SBITOP), הונגריה (BUDAPEST SE), ליטא (OMX VILNIUS), פולין (WIG), צ'כיה (PX PRAGUE), רוסיה (MOEX) וסרביה (BELEX 15).

התוצאות מצביעות על רמות אינטגרציה משמעותיות, מה שמקטין את הסיכויים לפיזור הפורטפוליו בטווח הארוך. הראיות מראות 47 זוגות מדדי שוק מניות משולבים (מתוך 56 אפשריים). מדדי המניות ATX, BUDAPESTE SE, BELEX 15 הציגו שילוב פיננסי עם כל המדדים האחרים.

תגובת שוק המניות בבנגלדש למגפת COVID19' , העלתה כי שוק המניות המקומי מציג תגובה יעילה חסרת תקדים בשוק. ההבדל הסטטיסטי המשמעותי של CAAR בין מגזרי התעשייה הן לפני האירוע והן לאחר האירוע.

העבודה הנוכחית סוקרת מקרים גלובליים שבחנות האת הקשר וההשפעה  שלמגפת ה- COVID-19 על שוק המניות